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假装银行给自己发短信是违法行为。这种行为可能涉及欺诈和侵犯个人隐私，违反了相关法律法规。如果发现有人假冒银行给自己发短信，可以采取以下措施进行举报。
1、收集证据：先保存好相关短信、聊天记录、截图等证据。
2、报警：可以直接向当地公安机关报案，提供收集到的证据，由公安机关进行调查处理。
3、向银行举报：如果是银行客户，也可以将此事通知银行，银行会采取相应的措施来保护客户权益。
4、在线举报：还可以选择在国家反诈中心官网或相关政府部门官网进行举报。
请根据实际情况选择合适的举报方式，也建议加强个人防范意识，谨慎对待任何涉及个人财产和隐私的信息，避免上当受骗。